퀀트/트레이더라면 반드시 알아야 할 도박꾼들의 성공 방정식

1. 과거 데이터를 통해 2. 도박에서 승리하는 패턴을 연구,

3. 운이나 직감이 아닌 모델을 바탕으로 4. 심지어 알고리즘 이용.

 

확률론은 도박에서 시작되었음.

확률 및 기댓값.

포커에서는 각 패의 성공 확률을 계산해야 하고 투자에서는 특정 투자의 성공률과 기대 수익률을 계산.

(이를 통한 최적의 선택 + 자본 관리)

과도한 위험을 피해 자본을 보호하면서 최대한의 수익.

 

심리적 요소 또한 중요.

정보를 잘 활용하는 것도 중요.

(포커에서는 상대방의 패턴이나 전략 / 투자에서는 시장, 경제, 기업의 정보 분석)

 

장기적 사고.

한번의 승리보다는 전체적인 승리로 투자 전략 구상.

 

확률을 기반으로 한 블랙잭 필승 공식 + 최적의 자금 관리 기법인 켈리 공식.

 

[퀀트 투자의 종류]

1. 팩터 투자 2. 차익 거래 3. 고빈도 매매.

ㅇ 높은 수익률이 나는 주식들의 공통적인 요소를 찾는 것.

ㅇ 동일한 물건의 가격 차이를 이용하는 것.

ㅇ 짧은 시간 동안 매수/매도를 통해 돈을 버는 것.

 

[경마왕 빌 벤터 - 데이터와 통계로 1조 원을 번 사나이]

이기는 말들의 공통된 특성을 연구해 경마의 승률을 예측하는 모델을 만들고

이러한 모델을 기반으로 베팅.

(= 팩터 투자)

 

[복권]

통계와 확률을 이용해 복권의 기대값을 계산하고

복권을 최대한 많이 살 수 만 있다면 무조건 돈을 벌 수 있다는 점.

 

[룰렛]

수많은 관찰을 통해 같은 번호에 공이 떨어지는 결함이 있는 룰렛을 찾아

패턴을 찾은 후 이를 이용하여 베팅.

 

무작위성에서 발생하는 패턴을 찾는 트레이더와 동일.

 

중요한 것은 성공을 반복할 수 있는가?

어떤 데이터를 통해 어떻게 분석해서 어떤 결과가 나왔는지.