[삼프로TV] 인사이트와 퀀트, 확실한 매수 타이밍(박세익, 강환국)

손해를 피해라.

저점 2달 뒤 저점 안 깨면 들어감.

VIX 40이면 무조건 사라.

공포가 이어져서 한 달 뒤에 하면 더 좋음.

사람은 돈 들어가면 주관적이게 됨

기계적으로 끊어야 함 5월 10월 확률도 차이나고 손실도 더 많음.

4월 11월은 좋음.

확률을 보고 얻을 때 더 얻어야 함.

살 때 이유가 있어 애정이 들어감.

내 주식만 안 빠질 것이라 생각하면 안 됨.

사면서 전략을 세워야 함.

꽃을 뽑고 잡초를 심으면 안 됨.

다 팔면 원숭이에서 사람이 됨.

종목 선정, 마켓 타이밍, 자산 배분 다 중요함.

자산 배분은 각각이 상관성이 낮아야 함.

우리나라 개별주는 유독 모멘텀이 안됨.

자산배분은 아무것도 안 해도 되지만 복리 수익이 겨우 8~9% 임.

여기서 마켓 타이밍을 넣으면 됨.

전 세계 금융 시장에서는 모멘텀 효과가 좋음.

대부분은 떨어진 것이 갈 것 같고 많이 쉰 것이 갈 거라 봄.

그래서 사람들이 잃는 것임.

투자자들의 감을 따르면 우리는 잃음.

피터 린치가 강조한 PEG도 보면 좋음.

테슬라 P/E 200배 이익 성장률이 200이면 1 임.

P/E 10배 인제 이익 성장률이 5면 2가 됨.

주식은 원래 성장주 투자하는 것이 맞는데 비쌈

PEG로 보면 마음이 편안함.

반대의 경우도 봐야 함.

실적이 나오는데 주가가 왜 안 가지?

지속적으로 나와야 됨.

사이클 기업이나 단발성 기업을 조심해야 됨.

내년 내후년 이익이 확실하지 않으면 저 P/E에서 잘라야 됨.

계량화가 불가능한 것도 있지만 불가능한 것을 빼도 퀀트로 투자가 가능함.

모델링 - 백테스트 - 전략 실행.

퀀트가 왜 확률이 나오는지 이해하면 쉬워짐.

원리를 알면 재밌음.

유가 40불 이하로 떨어지면 우리나라(수출 기업 80%)가 좋음.

유가가 떨어지면 수요가 떨어진 것.

수출이 둔화되어도 제조 원가가 떨어짐.

금리 내리는 효과보다 유가가 떨어지면서 유동성 효과가 더 큼.

기름값 때문에 가처분 소득이 늘어남.