[나심 니콜라스 탈레브] 행운에 속지마라

당신의 친구가 러시안룰렛을 해보겠다고 한다.

탄창 여섯 개 들어있는 탄알은 한 발,

1/6 확률로 죽을수도 5/6 확률로 큰돈을 얻을 수 있다.

이성적으로 생각하면 당연히 친구를 말려야한다.

확률이 5배가 높더라도 실패한다면 죽기 때문이다.

우리가 무언가를 판단할 때 확률이 아닌

'확률'과 '결과'를 곱해 '합친 값'인 '기댓값'을 기준으로 판단해야 한다.

하지만 나심은 우리가 이렇게 이성적으로 판단하도록 설계되어 있지 않다고 주장한다.

사람들은 "내가 그거 해봤는데 그거 해봐라"

"내가 데이터로 러시안룰렛을 해본 100명을 조사해봤는데

죽은 사람은 한 명 밖에 없었어"처럼 감정적으로 판단하고

확률을 착각하는 오류를 범한다고 나심은 말한다.

잘못된 생각과 편향을 수정하는 데 도움이 될 것이다.

1. 착각

사람들은 부자가 되기 위해 부자들의 속성과 특징들을 따라 하고

그런 것들을 가르쳐 주는 책은 시중에 많다.

하지만 백만장자가 모두 끈기 있고 근면하다고 해서

반대로 끈기 있고 근면한 사람이 백만장자가 되는 것은 아니다.

성공의 주요 요인일 수도 있지만

'필요조건'과 '인과 관계'를 착각해서는 안된다.

우리가 익히 알고 있는 '1만 시간의 법칙'이 있다.

특정 분야에서 1만 시간 이상 노력하면 그 분야에서

주목할만한 성과를 거둘 수 있다는 법칙도 성공한 사람들이

그만큼 노력했다는 거지 1만 시간을

노력한다고 성공할 수 있는 것은 아니기 때문이다.

'미녀는 잠꾸러기이지, 잠꾸러기가 미녀가 아니다.'

또한, 이 법칙에는 생존평향이 녹아져 있다.

실패한 사례는 포함되지 않은 것이다.

명제 자체가 잘못되었다.

개개인마다 2만~10만이 될 수도 있다.

여기에는 '운'이라는 상당히 중요한 요소가 포함된다.

2., 희귀 사건 무시(블랙 스완)

희귀 사건은 반드시 일어난다.

IMF, 글로벌 금융위기, COVID-19처럼 예측할 수 없고

커다란 변화를 가져온다.

계속 안전하다고 해서 앞으로도 안전한 것은 아니다.

(나심의 고향 레바논 마을이 폭격당한 적이 있다.)

사람들은 무시하지만 운에 대한 저항력을 길러야 한다고 말한다.

일어나지 않은 사건으로부터 우리를 보호해야 할 필요가 있는 것이다.

투자자는 최대 손실의 위험을 피하는 것이 제일이다.

희귀한 것이 꼭 부정적인 것을 의미하지 않는다.

확률은 낮지만 반복 시행의 개념에서 언젠가 한 번은 일어난다는 의미이다.

원숭이가 타자를 치면 언젠가는 셰익스피어 문장을 만들어 낼 수 있다는 것이다.

3. 생존 편향

성공의 개연성을 과대평가하는 것이다.

전문가들도 상습적으로 저지르는 실수이다.

그 이유는 우리가 보이지 않는 정보는 무시하고

눈앞에 보이는 정보만 이용하도록 길들었기 때문이다.

또한 판단에 논리가 아닌 감정에 개입되는 것이

생물학적으로 필연적이기 때문이다.

특히 금융에서도 주식 투자에서 두드러지게 나타나는데

승자는 자신의 승리를 과시하며 책을 쓰고 강연을 한다.

이들의 성공 신화에 현혹되어 사람들은 리스크를 무시하고

공부하지 않은 채 전재산을 걸어버린다.

실패자의 경험이 더 보편적일지라도 보이는 것은 승자이기 때문에

우리는 성공의 개연성을 과대평가할 수밖에 없다.

"데이터를 사용해서 가설을 입증하는 것보다는 기각하는 편이 더 안전하다."

자신이 본 백조가 모두 희다고 해서 '블랙 스완'을 무시하면 안 된다.

(귀납법의 오류)

평생 아무리 더 많이 보았고 미래에 볼 것이라도

이렇게 주장하는 건 어불성설이다.

단 한 가지 반증만으로도 뒤집힐 수 있기 때문이다.

4. 단위 시간을 짧게 잡는 오류

우리는 인과관계를 선형적으로 인식한다.

매일 공부하면 비례해서 무언가 배운다고 생각한다.

하지만 현실에서는 거의 그렇게 되지 않는다.

1년 동안 공부해도 전혀 배우지 못할 수도 있지만

계속하다 보면은 어느 순간 깨달음을 얻기도 한다.

운에 좌우되지 않는 방법은 끝까지 끈기를 발휘하는 것이다.

단위 시간을 길게 잡으면 변동성도 줄어든다.

동전을 10번 여러 번 던지면 결국 1/2에 수렴한다.

표본 경로가 길어질수록 모두가 자신의 장기 속성으로 돌아가게 된다.

자신의 실력으로 착각해서는 안된다.

지속성을 부여 가능한지에 따라 판단해야 한다.

일종의 이용 가능성 휴리스틱과도 맥을 같이 한다.

운과 실력을 구분해야 한다.